«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomae
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631487347
ISBN-13
9783631487341
Publisher
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Jun 1st, 1995
Weight
310 grams
Product Classification:
Business studies: generalBudgeting & financial management
Ksh 8,100.00
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Quality
Fast
Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopraferenzen eines Investors entspricht, zu unterstutzen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikoma Varianz stehen die asymmetrischen Risikomae Semivarianz, Mierfolgsvarianz und Mierfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
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