Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle
by
Tobias Lucke
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631618107
ISBN-13
9783631618103
Publisher
Peter Lang AG
Imprint
Peter Lang AG
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Oct 10th, 2011
Print length
317 Pages
Product Classification:
Banking
Ksh 11,350.00
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Quality
Fast
Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmaßnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will. Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen möchte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausführlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllen und damit anerkennungswürdig wären.
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