Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmoglichkeiten
1. Aufl. 2016
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3658122617
ISBN-13
9783658122614
Edition
1. Aufl. 2016
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint
Springer Gabler
Country of Manufacture
GB
Country of Publication
GB
Publication Date
Feb 3rd, 2016
Print length
260 Pages
Product Classification:
MacroeconomicsBankingInvestment & securitiesInvestment and securitiesGame theory
Ksh 9,000.00
Werezi Extended Catalogue
0 in stock
Delivery Location
Delivery fee: Select location
Secure
Quality
Fast
Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B.
Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
Get Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen by at the best price and quality guaranteed only at Werezi Africa's largest book ecommerce store. The book was published by Springer Fachmedien Wiesbaden and it has pages.
