Die Zinsstruktur Am Oesterreichischen Anleihemarkt : Schaetzung Laufzeitbezogener Zinssaetze Und Ueberpruefung Der Erwartungstheorie
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631358822
ISBN-13
9783631358825
Publisher
Peter Lang AG
Imprint
Peter Lang AG
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Jan 27th, 2000
Print length
221 Pages
Product Classification:
FinancePublic finance
Ksh 8,100.00
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Quality
Fast
Gegenstand der Arbeit ist die Analyse der theoretischen Einflußfaktoren auf die Zinsstruktur, die empirische Schätzung der Zinsstruktur am österreichischen Anleihemarkt sowie die Zinsprognose anhand der Erwartungstheorie.
Zunächst erfolgt eine Darstellung klassischer Erklärungsmodelle zur Zinsstruktur, ergänzt um zwischenzeitliche Weiterentwicklungen und die Einflüsse derivativer Märkte. Im empirischen Teil werden anhand österreichischer Bundesanleihen Zinsstrukturkurven für ein- bis zehnjährige Laufzeiten von 1991 bis 1998 mittels eines flexiblen Optimierungsansatzes unter Beachtung von Nebenbedingungen geschätzt. Simultan werden Liquiditätsprämien ermittelt. Ausgehend von den errechneten Zinssätzen werden empirische ex post Analysen zur Prognosequalität der Erwartungstheorie durchgeführt.
Zunächst erfolgt eine Darstellung klassischer Erklärungsmodelle zur Zinsstruktur, ergänzt um zwischenzeitliche Weiterentwicklungen und die Einflüsse derivativer Märkte. Im empirischen Teil werden anhand österreichischer Bundesanleihen Zinsstrukturkurven für ein- bis zehnjährige Laufzeiten von 1991 bis 1998 mittels eines flexiblen Optimierungsansatzes unter Beachtung von Nebenbedingungen geschätzt. Simultan werden Liquiditätsprämien ermittelt. Ausgehend von den errechneten Zinssätzen werden empirische ex post Analysen zur Prognosequalität der Erwartungstheorie durchgeführt.
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