Dynamische Optimierung der Zinsbindungsstruktur von Bankbilanzen mittels Simulation
Book Details
Format
Hardback or Cased Book
ISBN-10
3820498907
ISBN-13
9783820498905
Publisher
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Dec 31st, 1987
Weight
500 grams
Product Classification:
Banking
Ksh 8,300.00
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Secure
Quality
Fast
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer fur den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermoglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer für den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermöglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.
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