Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Beruecksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631300654
ISBN-13
9783631300657
Publisher
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Apr 1st, 1996
Weight
350 grams
Product Classification:
Economic theory & philosophyMonetary economicsBanking
Ksh 9,450.00
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Quality
Fast
Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zahlt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf groere Zinsvolatilitat entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berucksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage fur die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzuge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansatze zur Modellierung der Zinsstruktur erlautert.
Das Kapitalmarktinstrument ''Zinsswaps'' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
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