Book Details
Format
Paperback / Softback
Book Series
Masterclass
ISBN-10
3662535300
ISBN-13
9783662535301
Edition
1. Aufl. 2017
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint
Springer Spektrum
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Feb 27th, 2017
Print length
238 Pages
Weight
430 grams
Dimensions
17.60 x 23.80 x 1.70 cms
Ksh 4,150.00
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Quality
Fast
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements.
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.
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