Optionsbewertung Und Absicherungsstrategien
by
Jurgen Bar
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631335466
ISBN-13
9783631335468
Publisher
Peter Lang AG
Imprint
Peter Lang AG
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Jan 1st, 1999
Print length
220 Pages
Product Classification:
EconometricsEconomic statisticsBankingMathematics
Ksh 9,450.00
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Quality
Fast
Dem Optionsbewertungsmodell von Black und Scholes liegt mit der Brownschen Bewegung ein zeitkontinuierlicher Prozeß zugrunde. Die Fragestellung, welche Implikationen sich ergeben, wenn entgegen der im Modell getroffenen Annahmen keine zeitkontinuierliche sondern lediglich eine zeitdiskrete Anpassung erfolgt, ist von praktischer und theoretischer Bedeutung. Basierend auf der Betrachtung stochastischer Differential- und Integralgleichungen einerseits und der nur approximativ geltenden stochastischen Differenzen- und Summengleichungen andererseits wird das aus dem zeitdiskreten Handeln resultierende Risiko quantifiziert. Diese Betrachtungen bilden die Ausgangsbasis der Analyse verschiedener statischer und dynamischer Absicherungsstrategien.
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