Quantitative Renditeanalysen Am Deutschen Aktienmarkt Mit Multifaktoren-Modellen
by
Ke Ma
Book Details
Format
Paperback / Softback
Book Series
Schriften Zur Empirischen Wirtschaftsforschung
ISBN-10
363154023X
ISBN-13
9783631540237
Publisher
Peter Lang AG
Imprint
Peter Lang AG
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Oct 12th, 2005
Print length
179 Pages
Product Classification:
EconomicsBusiness strategyResearch & development management
Ksh 7,900.00
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Secure
Quality
Fast
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der makro- und/oder mikroökonomischen Variablen auf erwartete Renditen von Wertpapieren im Rahmen der kapitalmarkttheoretischen Modelle am deutschen Aktienmarkt. Dabei kommt die Schätzmethode der Iterated Nonlinear Seemingly Unrelated Regressions (ITNLSUR), die SUR-Methode sowie eine Kombination beider Methoden zum Einsatz. Die Ergebnisse der empirischen Analysen weisen darauf hin, dass zum einen die geschätzten Risikoprämien der spezifizierten Makro- bzw. Mikrofaktoren bei der getrennten Schätzung mehrheitlich signifikant sind. Zum anderen wird bei der Schätzung des Kombinationsmodells festgestellt, dass außer den Unternehmenskennzahlen auch die volkswirtschaftlichen Variablen bei der Aktienbewertung eine wichtige Rolle spielen.
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