Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung : Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3834942251
ISBN-13
9783834942258
Publisher
Gabler
Imprint
Gabler
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Jun 12th, 2012
Print length
160 Pages
Product Classification:
FinanceFinance and the finance industry
Ksh 9,000.00
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Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen.
Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ?
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