Stochastische Integration : Eine Einfuhrung in die Finanzmathematik
1. Aufl. 2016
Book Details
Format
Paperback / Softback
Book Series
BestMasters
ISBN-10
365814131X
ISBN-13
9783658141318
Edition
1. Aufl. 2016
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint
Springer Spektrum
Country of Manufacture
GB
Country of Publication
GB
Publication Date
May 12th, 2016
Print length
284 Pages
Ksh 8,100.00
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Quality
Fast
Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen.
Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
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