Book Details
Format
Paperback / Softback
Book Series
BestMasters
ISBN-10
3658459190
ISBN-13
9783658459192
Edition
2024 ed.
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint
Springer Gabler
Country of Manufacture
GB
Country of Publication
GB
Publication Date
Aug 29th, 2024
Print length
143 Pages
Weight
232 grams
Dimensions
14.70 x 21.00 x 1.40 cms
Ksh 10,800.00
Werezi Extended Catalogue
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Quality
Fast
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht.
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
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