Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten
by
Andreas Ott
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3835006878
ISBN-13
9783835006874
Publisher
Deutscher Universitatsverlag
Imprint
Deutscher Universitatsverlag
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Jan 25th, 2007
Print length
189 Pages
Product Classification:
FinanceFinance and the finance industry
Ksh 8,100.00
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Quality
Fast
Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.
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