Zur analytischen Bewertung von Zinsoptionen
Book Details
Format
Paperback / Softback
ISBN-10
3631443099
ISBN-13
9783631443095
Publisher
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Country of Manufacture
DE
Country of Publication
GB
Publication Date
Dec 1st, 1991
Weight
260 grams
Ksh 7,900.00
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Secure
Quality
Fast
In der Praxis wird zur Bewertung von Zinsoptionen ublicherweise das Black/Scholes-Modell eingesetzt. Dies fuhrt aber zu inneren Widerspruchen, da die Zinsstrukturkurve nicht gleichzeitig determinierende Variable und Konstante sein kann. Zudem unterscheidet sich das Kursverhalten von Anleihen, Futures und Zinssatzen wesentlich von Aktien. Existierende Bewertungsmodelle werden unter theoretischen und praktischen Gesichtspunkten kritisch analysiert. Als Konsequenz wird ein praferenzfreies analytisches Modell hergeleitet, das in seiner Leistungsfahigkeit dem Black/Scholes-Modell ebenburtig ist, die gestellten Anforderungen aber weitgehend erfullt.
In der Praxis wird zur Bewertung von Zinsoptionen üblicherweise das Black/Scholes-Modell eingesetzt. Dies führt aber zu inneren Widersprüchen, da die Zinsstrukturkurve nicht gleichzeitig determinierende Variable und Konstante sein kann. Zudem unterscheidet sich das Kursverhalten von Anleihen, Futures und Zinssätzen wesentlich von Aktien. Existierende Bewertungsmodelle werden unter theoretischen und praktischen Gesichtspunkten kritisch analysiert. Als Konsequenz wird ein präferenzfreies analytisches Modell hergeleitet, das in seiner Leistungsfähigkeit dem Black/Scholes-Modell ebenbürtig ist, die gestellten Anforderungen aber weitgehend erfüllt.
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