«IDB»-Verteilungen : Qualitative und quantitative Analyse einer Klasse von Lebensdauermodellen mit flexibler Hazardrate

IDB-Verteilungen stellen eine Klasse von Lebensdauermodellen dar, deren Hazardraten monoton fallend, monoton steigend oder U-formig verlaufen konnen. Dieser Vorteil gegenuber Standard-Lebensdauermodellen macht sie fur eine Vielzahl von Problemstellungen der Ereignisanalyse attraktiv. Die Arbeit beinhaltet eine formale Analyse der Modellstrukturen von IDB-Verteilungen, ihre inhaltlichen Interpretationsmoglichkeiten sowie die Uberprufung der Schatzersensitivitat mittels Monte Carlo Simulationen. Es wird die enge Beziehung zwischen der Struktur der Hazardrate, ihrer Flexibilitat und der Interpretierbarkeit des Modells deutlich. Die Simulationsresultate zeigen, da bei unbekanntem Risikomuster der Grundgesamtheit ein geschatzter Verlauf des Ereignisrisikos auf Plausibilitat zu uberprufen ist.

IDB-Verteilungen stellen eine Klasse von Lebensdauermodellen dar, deren Hazardraten monoton fallend, monoton steigend oder U-förmig verlaufen können. Dieser Vorteil gegenüber Standard-Lebensdauermodellen macht sie für eine Vielzahl von Problemstellungen der Ereignisanalyse attraktiv. Die Arbeit beinhaltet eine formale Analyse der Modellstrukturen von IDB-Verteilungen, ihre inhaltlichen Interpretationsmöglichkeiten sowie die Überprüfung der Schätzersensitivität mittels Monte Carlo Simulationen. Es wird die enge Beziehung zwischen der Struktur der Hazardrate, ihrer Flexibilität und der Interpretierbarkeit des Modells deutlich. Die Simulationsresultate zeigen, daß bei unbekanntem Risikomuster der Grundgesamtheit ein geschätzter Verlauf des Ereignisrisikos auf Plausibilität zu überprüfen ist.