Lineare versus nichtlineare Modelle fuer univariate Zeitreihen:- Diagnoseverfahren und Tests : Diagnoseverfahren und Tests

In der Praxis der Zeitreihenanalyse ist die Anwendung linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle zur Analyse und Prognose univariater Zeitreihen weit verbreitet. In den letzten Jahren wurden zunehmend Erweiterungen dieser Modelle zur Erfassung nichtlinearer Beziehungen in Zeitreihen diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit galt hier den bilinearen, threshold-autoregressiven und exponentiell-autoregressiven Modellen. Zentraler Gegenstand dieses Buches sind Anwendungsmoglichkeiten und Eigenschaften statistischer Tests, die der Diagnose linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle dienen. Diese Testverfahren sollen die Entscheidung ermoglichen, ob ein ausgewahltes und geschatztes Modell eine Zeitreihe adaquat beschreibt. Anderenfalls ist zu prufen, ob der Ubergang zu einem modifizierten linearen Modell oder zu einem der oben genannten nichtlinearen Modelle erforderlich ist. Tests auf Nichtlinearitat werden hinsichtlich ihrer Anwendungsmoglichkeiten und Eigenschaften fur Zeitreihen endlicher Lange in einer Monte-Carlo-Studie untersucht.

In der Praxis der Zeitreihenanalyse ist die Anwendung linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle zur Analyse und Prognose univariater Zeitreihen weit verbreitet. In den letzten Jahren wurden zunehmend Erweiterungen dieser Modelle zur Erfassung nichtlinearer Beziehungen in Zeitreihen diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit galt hier den bilinearen, threshold-autoregressiven und exponentiell-autoregressiven Modellen. Zentraler Gegenstand dieses Buches sind Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften statistischer Tests, die der Diagnose linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle dienen. Diese Testverfahren sollen die Entscheidung ermöglichen, ob ein ausgewähltes und geschätztes Modell eine Zeitreihe adäquat beschreibt. Anderenfalls ist zu prüfen, ob der Übergang zu einem modifizierten linearen Modell oder zu einem der oben genannten nichtlinearen Modelle erforderlich ist. Tests auf Nichtlinearität werden hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften für Zeitreihen endlicher Länge in einer Monte-Carlo-Studie untersucht.